股指期货多空交易策略:
股指期货净空持仓分析:昨日,IF总持仓小幅增加186手至165332手,IH总持仓增加695手至178544手,IC总持仓增加1077手至21655手。
昨日IF加权总持仓小幅增加393手至9642手,IC总持仓增加32手至31496手。持仓方面,由于金融属性较强,期指贴水程度不及三个月同期,而IF和IH相对较强,而IC表现更强,从IH的持仓结构来看,IF增仓391手至1099手,IC增仓795手至886手。
主力持仓方面,由于指数IF净空持仓量增加,多空双方均大幅增仓,IF多空主力持仓均出现不同程度增加。具体来看,多头增仓319手,空头增仓259手,净空持仓增至345手;IH多头增仓1092手,空头增仓201手,净空持仓增至349手。与IF类似,IH多空主力持仓均出现不同程度增加,但空头增仓力度明显不及多头,净空持仓增至859手。IC主力持仓多头增仓319手,空头增仓476手,净空持仓降至292手。
具体席位方面,随着指数的持续上攻,各席位的持仓变化也是同步放大。各席位多头持仓呈现增减不一。多头方面,广发期货席位、海通期货席位、中信期货席位和国投安信期货席位多头增仓超过1000手,净多持仓增至1542手;空头方面,五矿经易期货、华泰期货席位空头持仓均出现不同程度增加,空头增仓648手,净空持仓增至832手。IH多头增仓504手,空头增仓701手,净空持仓增至372手。与IF类似,中金所持空头持仓增加293手,多头持仓增至629手。IC多空持仓分别增加556手、237手,净空持仓升至803手、101手,与IF类似,IH多空主力持仓增减不一。
消息面上,中国央行网站刊文称,今年以来,为防范流动性风险,维护资本市场平稳运行,中国央行通过公开市场进行了6次公开市场操作,累计投放1000亿元人民币,通过多种形式对冲了300亿元人民币短期流动性压力。此次公开市场操作净回笼900亿元,是2014年7月以来首次回笼资金。
具体来看,7月30日,央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作,中标利率均持平于上次。今日有200亿元逆回购到期,央行公开市场净投放100亿元人民币。
分析人士指出,银行间资金面宽裕,隔夜shibor多数上行,短端品种上行,隔夜shibor报2.592%,下行11.8个基点;7天shibor报2.885%,下行2.8个基点;1个月shibor报2.793%,上行8.3个基点。中信期货分析师王有鑫表示,银行间资金面宽裕,隔夜shibor报2.905%,下跌11.8个基点;3个月shibor报2.985%,下行1.6个基点。
此次公开市场操作回笼资金350亿元,主要来源于银行间回购定盘利率全线上行,隔夜shibor报2.69%,上行1.2个基点;