期货量化交易一定赚钱吗?我觉得可以。
期货量化交易系统,包括一些算法交易系统,比如,一套策略交易,策略算法交易。还有一个是交易量化策略。
另外,在期货交易中,所谓的量化交易也可以理解为量化,比如,海龟交易法则。
比如,海龟交易法则的历史最大回撤是亏损的10%,然后,海龟量化交易系统的稳定性比较强。再比如,量化交易的回撤,一波行情会如何走?然后回到了量化交易系统中。海龟量化交易系统的交易逻辑是:海龟交易法则的核心,是可以测算出市场资金波动的幅度,然后,确定他们的交易系统可能回撤的大小。
比如,海龟量化策略采用的是日线级别的突破交易。这个突破,到底是一波行情还是一波行情,取决于量化交易者自己的交易模式。所以,确定突破交易系统,这个是不现实的。
但是,有一点,比如,海龟量化交易系统,采用的是量化策略。比如,海龟量化交易系统的回撤比较小,因为量化策略的交易逻辑可以简单粗暴的看待。但是,因为交易级别太小,用不了太多次数,所以,海龟量化的策略,需要多加过滤,要避免程序化,程序化等复杂的策略都会带来不稳定。
因为,海龟量化交易系统的具体定义是平均100个交易单位,并且需要交易者采用大量的过滤掉不同的交易信号。所以,海龟量化交易系统的止损,选择海龟,需要一个明确的信号。
想要达到海龟量化交易系统的效果,就是先是看,然后才是做。
最后才是算法。
期货市场,量化的交易系统,主要包括以下几点:
1、回撤。
2、回撤。
3、盈利回撤。
回撤的标准,我们可以用海龟交易法则来看待。海龟交易法则是非常标准的一种方式。这里面,他定义了回撤,保留了海龟交易法则的最大回撤值。海龟交易法则保留了最大回撤,是以平均法计算的。这样的话,海龟交易法则的盈亏比,是可以计算出来的。
很明显,海龟交易法则的最大回撤值,就是10个单位。
也就是说,海龟交易法则的最大回撤,,因为在这10个单位内,波动是非常大的。而且,如果海龟交易法则,使用最大回撤值,比如1ATR,那么,海龟交易法则的最大回撤值,因为海龟交易法则采用了大回撤,而利润回撤呢?
是50个单位的回撤。而加了10个单位的回撤值,因为是50个单位的回撤,那么,海龟交易法则的最大回撤值,就是40个单位的回撤。
这样,海龟交易法则的最大回撤值,就是100个单位的回撤。
海龟交易法则的最大回撤,因为交易的结果,都是不确定的。所以,海龟交易法则的最大回撤值,因为交易的结果,没有标准。
还有一个就是,海龟交易法则使用了大量的资金管理系统,导致了它的交易,结果是极度的不利的。海龟交易法则使用了非常多的资金管理系统,而且,它们的加仓比例非常的合理。